시스템 트레이딩

해외 선물을 재미로 해보다가... 결국 잃기만 하더라고.

솔직히 나는 동물같은 판단 감각도 없고 아재라서 손도 느리고

심장 떨려서 포지션 유지도 못하겠고 매매하느라 잠도 못자겠고

현실을 인정하고 시스템 트레이딩을 짜보기로 함

월가의 유명한 투자은행들도 요즘 트레이더 짜르고 시스템 돌린다는거 보면

아예 불가능한건 아닌거 같고, 나는 개인이라 투자 금액도 적고 알고리즘도 맘대로 짜볼 수 있으니

하다 보면 길이 보이지 않겠나 싶음

개인의 장점은 투자 금액이 적어서 진입 시점이 그나마 자유로우니

많은 자금을 돌리는 기관보다 유리할꺼 같다는 막연한 생각?

시스템 트레이딩이란걸 들어본지도 20년이 넘은거 같은데

공개된 정보 찾아보면 아직도 엑셀이나 머 자기들이 만든 툴 홍보만 있더라고

나는 이걸로는 다양한 전략 구성이 어렵다고 봐서 직접 API 호출해서 짜는걸 해보려 함

실제로 증권사들, 월가에서도 다들 자체 제작해서 쓰는데 이게 이유가 있다고 봄

아무래도 툴에서 정해준 데이터만 써야하고.. 머 그 툴들이 나쁘다는건 아닌데

바닥부터 경험해보는 것도 나쁘지 않겠다 싶어서 바닥부터 만들어 보려고 함

시스템 트레이딩을 짜기 위해선 우선 데이터가 필요함

데이터로 매매가 먹히는지 테스트해봐야 하고 시장이 계속 변해서 알고리즘이 몇년동안 수익을 내는지도 확인해야함

그런데 이런 HTS, MTS에서 쉽게 조회되는 데이터가 사실 다 유료임

나스닥, 오일 5분봉 이런 데이터 다 유료로 팜.. ㅋ (10년치 데이터 $500달러)

그나마 해외는 좀 양반, 국내 선물 데이터는 1달치가 10만원임. 10년치하면 1200만원임. 너무하는거 아닌가?

내가 절대 돈이 없어서 안사는게 아니야 ㅠㅠ

그래서 인베스팅닷컴의 데이터를 빌리기로 함

WTI 데이터는 인베스팅닷컴에서 2018년 말까지 조회가 가능하더라고?

대충 1년 정도 되니까 이정도면 뭐 처음 테스트 하는대는 충분할 것

어떻게 빌려오냐면(?)

차트가 데이터를 받아오려면 서버랑 이것저것 주고 받아야할탠대 요걸 잘 빌려오면 됨

우선은 https://kr.investing.com/commodities/crude-oil-streaming-chart 차트 페이지로 들어감

크롬기준 F12를 누르면 개발자용 창이 뜨는데

(아래 이미지)

Network → XHR을 순서대로 클릭해주고 새로고침을 눌러줌

그리고 몇개 살펴보는데 위에 history라는 놈이 겁나 수상해 보이지 않음?

눌러서 Preview를 누르면 어떤 데이터를 가져 왔는지 알 수 있다

음 값을보니까 WTI 가격이 맞는듯하고, c는 close, o는 o/pen, t는 time, h는 high, l은 low, v,vo는 거래량 이겠지 머.. 인베**은 거래량 안보이니까 맞는듯하고

이걸 긁어오는 프로그램을 짜면 됨

헤더 눌러보면 요렇게 URL이 있으니 대충 살펴보면 symbol은 아마 WTI symbol인거 같고

resoluction은 15분 봉으로해서 15 ㅇㅇ

from=,to=는 기간인거 같음 unixtimestamp 일꺼고

이렇게 긁어오는 프로그램을 만들면 된다

https://github.com/dongledog/of/blob/master/TradingBot/TradingBot.Crawler/Program.cs 에 소스가 있음

대충 1~2년 사이의 1분봉은 전부 긁어올수 있네